Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024
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Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
Springer Berlin Heidelberg
Prof. Dr. Klaus Sandmann (auth.)
option
zeitpunkt
auszahlung
optionen
d.h
falls
gilt
wert
exp
modell
abbildung
basispreis
europaischen
beispiel
somit
kursschranke
barrier
arbitragepreis
wobei
preis
fiir
aufgabe
wertpapiere
bewertung
zinssatz
kurs
binomialmodell
ergibt
bzw
losung
wertpapier
wertpapiers
portfolio
gegeben
menge
satz
scholes
portfolios
risk
losungen
stochastischen
1st
besteht
folgt
zinsstrukturmodelle
definiert
nullkuponanleihe
nullkuponanleihen
binomialmodells
prozess
Year:
2001
Language:
german
File:
PDF, 17.31 MB
Your tags:
0
/
0
german, 2001
2
Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
Springer Berlin Heidelberg
Prof. Dr. Klaus Sandmann (auth.)
option
zeitpunkt
auszahlung
d.h
optionen
falls
gilt
wert
exp
europäischen
modell
abbildung
basispreis
somit
kursschranke
preis
arbitragepreis
barrier
bezüglich
wobei
beispiel
aufgabe
wertpapiere
lösung
kurs
bewertung
wertpapiers
zinssatz
bzw
ergibt
wertpapier
martingalmaß
binomialmodell
menge
gegeben
fälligkeit
portfolio
lösungen
scholes
satz
risk
portfolios
folgt
nullkuponanleihen
besteht
definiert
nullkuponanleihe
existiert
zinsstrukturmodelle
beweis
Year:
1999
Language:
german
File:
PDF, 14.65 MB
Your tags:
0
/
0
german, 1999
3
Marktgerechte Bewertung von Optionen
Deutscher Universitätsverlag
Bernhard Brunner (auth.)
optionen
impliziten
fiir
bewertung
vgl
rnd
option
copula
urn
bzw
scholes
implizite
liisst
preis
dax
abschnitt
gilt
verteilung
underlying
qst
barrier
volatilitiitsfunktion
funktion
basispreis
erhiilt
konstruktion
marktgerechte
restlaufzeit
dichtefunktion
entsprechenden
abhiingigkeit
parameter
falls
volatilitiit
abbildung
kursschranke
stetig
gleichung
ansatz
jeweiligen
standardoptionen
volatilitiiten
rnden
somit
eurostoxx50
folgenden
underlyings
preisformeln
basispreise
wert
Year:
2004
Language:
german
File:
PDF, 10.95 MB
Your tags:
0
/
0
german, 2004
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